問(wèn)題已解決

18.?假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　?。?A.0.0166 B.0.0158 C.0.1288 D.0.1379 提問(wèn)?題目筆記?糾錯(cuò)?隱藏答案?收藏 方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% 標(biāo)準(zhǔn)差 =1.66%1/2=12.88% 這個(gè)方差，用的投資比例*各自標(biāo)準(zhǔn)差嗎

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 17:05
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丁丁
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好！是的，公式如下圖
2022 04/26 17:15
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