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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司現(xiàn)有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由 X、 Y、 Z 三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為 40%、 30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、 1.5和 1，其中 X股票投資收益率的概率分布如下表所示。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1) X股票預(yù)期收益率?
30%*. 20% + 50%*12% +20x5%= 13%
(2)證券組合預(yù)期收益率?
40%x13% + 30%x10% + 30%x8%= 10.6%
(3)證券組合系數(shù)?
40%x2.5+30%*1.5+30%x1= 1.75
(4)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算證券組合的必要收益率， 判斷是否值得投資?
4%+ 1.75* (9% 4%)= 12.75% 值得投資，因?yàn)轭A(yù)期收益率大于必要報(bào)酬率。
2022 03/18 12:57
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