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若A.B股票的相關系數(shù)為0.2，則當A.B股票組合在一起時（） A.可能適當?shù)姆稚L險 B.可分散全部風險 C.不能分散風險 D.可能分散一部分風險
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若A.B股票的相關系數(shù)為0.2可能分散一部分風險
2021 12/07 15:53
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把兩種完全正相關的股票合理的組合在一起時，則。A能適當分散風險，b不能分散風險，c能分散掉一部分，風險，d能分散掉全部非系統(tǒng)性風險
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股票A和股票B的期待收益率和分散如圖股票A期待收益率：0.2分散：0.1股票B期待收益率：0.3分散：0.2（1）兩個股票的相關系數(shù)為-0.5，總投資額中的60%投資于A，40%投資于B，求這個投資組合的期待收益率和分散2）說明相關系數(shù)對投資組合對投資組合對風險的影響
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老師：你好！
在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風險的。）
在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關性。
請問當相關系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險嗎？
請問當相關系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風險吧？
請老師講解一下，謝謝！
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A為啥正確？相關系數(shù)為0時 可以分散風險嗎
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6.根據(jù)CAPM，一個充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和哪個因素相關?A.市場風險B.非系統(tǒng)風險C.個別風險D.再投資風險
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