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老師：你好！ 在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風險的。） 在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關性。 請問當相關系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險嗎？ 請問當相關系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風險吧？ 請老師講解一下，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
1.當相關系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險
2.當相關系數(shù)=0時，不可以分散系統(tǒng)風險
2020 12/24 11:10
84785005 
2020 12/24 11:32
老師我可不可以這樣理解：資產(chǎn)組合中，只要相關系數(shù)＜1時（不是=1），無論相關系數(shù)=-1、相關系數(shù)=0時，都是可以分散非系統(tǒng)風險的？
如果：有2項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個是股票，另一個是無風險資產(chǎn)，它倆之間的相關系數(shù)為0，請問這種情況下，這2項資產(chǎn)的組合是如何分散非系統(tǒng)風險的呢？
文靜老師 
2020 12/24 11:34
是的，資產(chǎn)組合中，只要相關系數(shù)＜1時（不是=1），無論相關系數(shù)=-1、相關系數(shù)=0時，都是可以分散非系統(tǒng)風險
文靜老師
2020 12/24 11:36
有2項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個是股票，另一個是無風險資產(chǎn)，它倆之間的相關系數(shù)為0，組合的風險等于股票資產(chǎn)的標準差*股票資產(chǎn)比重
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