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選項(xiàng)A不是要乘以貝塔系數(shù)才是風(fēng)險收益率嗎？為什么會對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答這里是市場風(fēng)險溢價是沒有問題的，乘以貝塔就是某個公司的了
2021 11/05 11:38
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這兩個都是算的風(fēng)險收益率，為什么一個乘了β系數(shù)，一個不乘β系數(shù)啊，請老師詳細(xì)解答一下
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關(guān)于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
A.表示單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項(xiàng)資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差和市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.當(dāng)β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合的風(fēng)險
D.當(dāng)β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)增加1%
E.當(dāng)β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風(fēng)險
不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關(guān)系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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請問B選項(xiàng)為什么是對的，跟A選項(xiàng)一樣，B選項(xiàng)的β系數(shù)也無法確認(rèn)吧？？？
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請問為什么市場組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢？
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請問，2021年財(cái)務(wù)與會計(jì)沖刺通關(guān)必刷密押3，120頁，42題。
E選項(xiàng)為什么正確。貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的，為什么小于1就可以分散？小于1只是說明受系統(tǒng)風(fēng)險的影響小，小于市場風(fēng)險。相關(guān)系數(shù)才是衡量非系統(tǒng)風(fēng)險的，只要不為1就可以分散。所以改選項(xiàng)為什么要用到分散風(fēng)險的描述？
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