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這兩個都是算的風(fēng)險收益率，為什么一個乘了β系數(shù)，一個不乘β系數(shù)啊，請老師詳細(xì)解答一下

84784950| 提問時間：08/08 23:42
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君辰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
第二張圖 不*貝塔系數(shù) ，貝塔系數(shù)是指相對于市場風(fēng)險的系數(shù)，第二張圖第一問你圈紅的地方求的就是市場風(fēng)險本身，如果再求B股票自己的風(fēng)險溢價，就要用第一問的結(jié)果去*B股票的貝塔系數(shù)
08/09 01:15
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