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請(qǐng)問，2021年財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)沖刺通關(guān)必刷密押3，120頁，42題。 E選項(xiàng)為什么正確。貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，為什么小于1就可以分散？小于1只是說明受系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響小，小于市場風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)系數(shù)才是衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，只要不為1就可以分散。所以改選項(xiàng)為什么要用到分散風(fēng)險(xiǎn)的描述？

dql_df| 提問時(shí)間：2022 10/31 19:05
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財(cái)會(huì)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)
只要小于1，就可以分散風(fēng)險(xiǎn)。您看一下圖中的描述
2022 10/31 21:35
dql_df
2022 11/01 15:11
21密押試卷2，42題的C項(xiàng)可以解釋你這截圖文字內(nèi)容。 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比如政治經(jīng)濟(jì)等，對(duì)每個(gè)企業(yè)的影響程度不同，但并不代表可以分散掉，市場組合作為證券資產(chǎn)組合夠大吧，難道就把政治經(jīng)濟(jì)法律風(fēng)險(xiǎn)抹掉了？分散掉的只是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，彼此風(fēng)險(xiǎn)給對(duì)沖掉了。所以市場組合的風(fēng)險(xiǎn)只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
dql_df
2022 11/01 15:13
如果密押3的42題答案正確，那么密押2給的答案就是錯(cuò)的。兩個(gè)題目的結(jié)果是擰巴的。
dql_df
2022 11/01 15:16
組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是加權(quán)平均數(shù)，但非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不是加權(quán)平均數(shù)，因?yàn)榭梢员环稚ⅰ?/div>
財(cái)會(huì)老師
2022 11/01 15:37
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也就是不可分散風(fēng)險(xiǎn)，證券組合構(gòu)成數(shù)量的增加不能改變不可分散風(fēng)險(xiǎn)，不可分散風(fēng)險(xiǎn)是一條水平線，也就是證券組合的數(shù)量變化，不會(huì)影響系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。如果改變證券組合中各自的比例，或者調(diào)整組合中各資產(chǎn)（比方說將單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)大的換成貝塔系數(shù)小的），這樣就改變了組合貝塔系數(shù)，即改變了組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
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