00:10:00
問題已解決
老師，請問這道題的C答案，為什么資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)小于-1時，代表資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險大于市場整體風險呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
因為貝塔系數(shù)小于-1的時候，風險是非常高的，所以資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險大于市場整體風險
2022 08/21 17:20
閱讀 535 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 535
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
只要相關系數(shù)小于1，證券資產(chǎn)組合就可以消除非系統(tǒng)風險。
請問這句話正確嗎
290 -
請問為什么市場組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢？
750
-
老師，請問：“當兩項資產(chǎn)的收益率的相關系數(shù)等于零時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均值?！边@句話對嗎？為什么。
445
-
【多選題】下列關于證券資產(chǎn)組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產(chǎn)組合的收益率的相關系數(shù)大于零時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？
293
-
關于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
C.當β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險
D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應增加1%
E.當β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風險
不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
14
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
