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請問為什么市場組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢？
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市場組合收益與其本身收益變動完全相同,一項資產(chǎn)與其本身或者說兩項相同的資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)是1,所以市場組合與自身的相關(guān)系數(shù)為1。
2023 08/19 16:17
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老師，請問這道題的C答案，為什么資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)小于-1時，代表資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場整體風(fēng)險呢？
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關(guān)于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標(biāo)準差和市場組合收益率的標(biāo)準差
C.當(dāng)β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合的風(fēng)險
D.當(dāng)β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)增加1%
E.當(dāng)β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風(fēng)險
不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關(guān)系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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老師，請問：“當(dāng)兩項資產(chǎn)的收益率的相關(guān)系數(shù)等于零時，組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值。”這句話對嗎？為什么。
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老師你好，這個點我不是很理解，他說這個正確資產(chǎn)組合的這個貝塔系數(shù)是所有單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，然后這個在加權(quán)平均數(shù)等于一的時候不能抵消任何風(fēng)險，是完全正相關(guān)，然后這個加權(quán)平均數(shù)又相當(dāng)于期望收益率，然后貝塔不能抵消風(fēng)險，反正這個三個點我不是很理解?？梢灾v解下嗎？
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選項A不是要乘以貝塔系數(shù)才是風(fēng)險收益率嗎？為什么會對
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