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為什么相關(guān)系數(shù)的大小不影響風(fēng)險分散效應(yīng)？
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組合資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)越小，分散風(fēng)險的效果越好
2021 10/13 20:01
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3.一項投資組合由兩項資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項資產(chǎn)的期望收益率相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險分散效應(yīng)的
說法中，正確的是（ ?。?A．相關(guān)系數(shù)等于 0 時，風(fēng)險分散效應(yīng)最強(qiáng)
B．相關(guān)系數(shù)等于 1 時，不能分散風(fēng)險
C．相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險分散效應(yīng)
D．相關(guān)系數(shù)等于-1 時，才有風(fēng)險分散效應(yīng)
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這個相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散化效應(yīng)越強(qiáng)，這個相關(guān)系數(shù)是大于0的條件下嗎？不然如果說小到-1，那風(fēng)險分散性是最強(qiáng)的吧？
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相關(guān)系數(shù)為0時，兩個變量不相關(guān)，，有風(fēng)險分散效應(yīng)嗎？
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【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。
A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險分散效應(yīng)越強(qiáng)
B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱
C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風(fēng)險
D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
【答案】D
【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱所以選項A錯誤；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，風(fēng)險分散效應(yīng)最強(qiáng)，當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險分散效應(yīng)最弱，所以選項B錯誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風(fēng)險的，所以選項C錯誤。
授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？
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老師，這句話寫的是兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱，可以理解為它兩種證券的，相關(guān)系數(shù)較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱，這樣理解可以嗎還是我理解錯了
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