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麻煩老師解答，謝謝！單選題:假設A 證券的標準離差是12 %,B證券的標準離差是20%, A、B證券之間的預期相關系數(shù)為0.2,在投資組合中A占的比例為80%,B占的比例為20 %,則A.B投資組合收益率的標準離差為()。 10.12% 12% 16% 13.6%

84785009| 提問時間：2021 10/06 20:48
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
?你好，稍候，稍后回答你
2021 10/06 21:14
家權老師
2021 10/06 21:38
投資組合收益率的標準離差為 =(0.8*0.2*1.0*0.12^2%2b2*0.8*0.2*0.2*0.2*0.12%2b0.8*0.2*1.0*0.2^2)^0.5=10.12%
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