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問(wèn)題已解決
當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，兩項(xiàng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可以用加權(quán)平均值表示嗎
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同學(xué)，您好
是可以的哦
2021 07/25 09:03
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相關(guān)系數(shù)等于0，投資組合是如何降低風(fēng)險(xiǎn)的？
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老師您好
這個(gè)不理解什么意思
【判斷題】78.相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，證券組合風(fēng)險(xiǎn)的大小，等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)才等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)；如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
5661
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下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?A 如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)
B 如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0
C 如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)
D 只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
整個(gè)題不明白
3420
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證券的風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)兩種，對(duì)于證券組合的整體風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，只有在證券之間彼此完全正相關(guān)即相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)才等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
如果不為1計(jì)算是什么
405
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中級(jí)財(cái)管中
資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于0嗎？
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