問題已解決

請問老師這道題的選項C，無風險利率越高，看漲期權(quán)的價值越高，那么看跌期權(quán)的價值應(yīng)該是0，為什么是越低??？謝謝

84784950| 提問時間：2021 04/17 17:37
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黑眼圈老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
您好請耐心等待一下，老師會在今天給您答復(fù)。
2021 04/17 18:25
黑眼圈老師
2021 04/17 22:42
看跌期權(quán)價值為0的情況是到期日股價高于執(zhí)行價格多頭不行權(quán)。這里無風險利率越高股價越高，并不代表絕對高于執(zhí)行價格的。
84784950
2021 04/17 23:29
感覺說的不是很嚴謹，應(yīng)該限定在一定范圍內(nèi)，而不是無限定的按此規(guī)律。謝謝
黑眼圈老師
2021 04/18 13:42
這個也是教材里面的原話，不必糾結(jié)。
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