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問題已解決
第四項，無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價格都越低嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
無風(fēng)險利率越高 執(zhí)行價格越小 看漲期權(quán)越大 看跌期權(quán)越小
07/27 23:01
84784975 
07/27 23:03
無風(fēng)險利率高，為什么執(zhí)行價格高？
軟軟老師 
07/27 23:08
執(zhí)行價格越小
因為它要進行折現(xiàn) 比如現(xiàn)在無風(fēng)險利率為4% 和8% 執(zhí)行價格為50
4%執(zhí)行價格折現(xiàn)=50/（1+4%）=48.08
8%執(zhí)行價格折現(xiàn)=50/（1+8%）=46.3
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