00:10:00
問題已解決
組合的標準差加權(quán)是13.實際標準差只有10，說明分散了風險，但是等于0這樣計算后面是什么意思？可否解釋一下？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
投資組合標準差=[(標準差1*比重1)2加(標準差2*比重2)2加2*標準差1*比重1*標準差2*比重2*相關(guān)系數(shù)]平方根。這是基本公式
2020 04/11 20:19
文靜老師 
2020 04/11 20:22
1.當相關(guān)系數(shù)=1，投資組合標準差=[(標準差1*比重1)2加(標準差2*比重2)2加2*標準差1*比重1*標準差2*比重2*1]平方根=(標準差1*比重1)加(標準差2*比重2)。(根據(jù)數(shù)學公式(A加B)2=A2加B2加2AB推導)。2.當相關(guān)系數(shù)=0時，投資組合標準差=[(標準差1*比重1)2加(標準差2*比重2)2加2*標準差1*比重1*標準差2*比重2*0]平方根=[(標準差1*比重1)2加(標準差2*比重2)2]平方根
84784974 
2020 04/11 20:37
那這個答案相關(guān)系數(shù)等于1時，標準差的計算式是不是錯了，應(yīng)該是平方和公式，但是他怎么就直接用加權(quán)算了呢？
文靜老師
2020 04/11 20:53
沒有錯。當相關(guān)系數(shù)=1，投資組合標準差=[(標準差1*比重1)2加(標準差2*比重2)2加2*標準差1*比重1*標準差2*比重2*1]平方根=[(標準差1*比重1加標準差2*比重2)2]平方根=標準差1*比重1加標準差2*比重2
84784974
2020 04/11 20:59
這兩個公式是相等的嗎？這是兩種計算方法嗎？
文靜老師
2020 04/11 21:02
只有一個公式。投資組合標準差=[(標準差1*比重1)2加(標準差2*比重2)2加2*標準差1*比重1*標準差2*比重2*相關(guān)系數(shù)]平方根。相關(guān)系數(shù)不一樣，值不同。只有相關(guān)系數(shù)=1，經(jīng)過數(shù)學變形，投資組合標準差=標準差1*比重1加標準差2*比重2，才是加權(quán)平均數(shù)。其他的相關(guān)系數(shù)，組合標準差都＜加權(quán)平均數(shù)
84784974
2020 04/11 21:07
當相關(guān)系數(shù)等于1時，按照公式算出來的標準差和直播課老師算出來的相關(guān)系數(shù)等于1的標準差不一樣
文靜老師
2020 04/11 21:13
16加81加72=169，同學
84784974
2020 04/11 21:16
哈哈 ，謝謝老師
文靜老師
2020 04/11 21:32
不客氣，有問題交流，沒問題五星好評哦
閱讀 1407
描述你的問題，直接向老師提問
3420
意見反饋
