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證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值？這句話怎么理解？
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您好，當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差等于aw1+bw2.其中w是權(quán)重， ab分別是各證券標(biāo)準(zhǔn)差，這時(shí)候就是等于加權(quán)平均值，當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差也小于他們的加權(quán)平均值。
2020 04/11 15:25
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