問(wèn)題已解決

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說(shuō)法中，正確的有（?。?。 A.如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍 B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β＝0 C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0 D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和 老師，這個(gè)C答案是對(duì)的，但是我有點(diǎn)不能理解，請(qǐng)老師指教

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/20 09:59
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金子老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
您好，學(xué)員，可以這樣理解：標(biāo)準(zhǔn)差和β值都是用來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)的,而無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),即無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)為0,所以,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和β值均為0。
2019 08/20 10:03
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