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證券從業(yè)資格考試2010復習指導：《投資基金》十一（6）

來源: 互聯網 編輯： 2010/07/26 09:39:37　字體：大 小

　　第四節(jié) 套利定價理論

　　一、套利定價基本原理

　　套利定價模型是由羅斯提出的另一個有關資產定價的均衡模型。它用套利概念定義均衡，所需要的假設比CAPM模型更少且更為合理。

　　二、套利定價模型的應用

　　1.事先僅是猜測某些因素可能是證券收益的影響因素，但并不確定知道這些因素中，哪些因素對證券收益有廣泛而特定的影響，哪些因素沒有。于是可以運用統計分析模型對證券的歷史數據進行分析，以分離出那些統計上顯著影響證券收益的主要因素。

　　2.明確確定某些因素與證券收益有關，于是對證券的歷史數據進行回歸以獲得相應的靈敏度系數。

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