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單項(xiàng)選擇題
已知風(fēng)險(xiǎn)組合M的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%,假設(shè)某投資者除自有資金外還可以按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率取得20%的資金,并將其投資于風(fēng)險(xiǎn)組合M。則投資組合的總預(yù)期報(bào)酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為( )。
A、16.4%和24%
B、13.6%和16%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%
【正確答案】A
【答案解析】公式“總期望報(bào)酬率=Q×(風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率)+(1-Q)×無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率”中的Q的真正含義是“投資于風(fēng)險(xiǎn)組合M的資金占投資者自有資本總額比例”,本題中,Q=1+20%=120%,(1-Q)=-20%,投資組合的總預(yù)期報(bào)酬率=120%×15%-20%×8%=16.4%,投資組合的總標(biāo)準(zhǔn)差=120%×20%=24%。
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