注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：風(fēng)險資產(chǎn)組合（12.26）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2020/12/26 09:23:20　字體：大小

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單選題

當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險報酬率借貸時，下列關(guān)于最有效風(fēng)險資產(chǎn)組合的說法中正確的是（?。?。

A、最有效風(fēng)險資產(chǎn)組合是投資者根據(jù)自己風(fēng)險偏好確定的組合

B、最有效風(fēng)險資產(chǎn)組合是風(fēng)險資產(chǎn)機會集上最小方差點對應(yīng)的組合

C、最有效風(fēng)險資產(chǎn)組合是風(fēng)險資產(chǎn)機會集上最高期望報酬率點對應(yīng)的組合

D、最有效風(fēng)險資產(chǎn)組合是所有風(fēng)險資產(chǎn)以各自的總市場價值為權(quán)數(shù)的組合

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【答案】

【解析】

當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險報酬率借貸時，最有效的風(fēng)險資產(chǎn)組合是從無風(fēng)險資產(chǎn)的報酬率開始，做有效邊界的切線得到的切點M所代表的組合，它是所有證券以各自的總市場價值為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均組合，我們將其定義為“市場組合”。

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