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2019年注會《財管》每日一練:歐式看漲期權(3.20)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:涼笙 2019/03/20 09:36:31 字體:

再長的路,一步步也能走完;再短的路,不邁開雙腳也無法到達。去做你想做的第一步永遠都是邁開第一步。我們往往缺少的不是一顆行動的心,而是缺少邁出第一步的心。既然選擇了注冊會計師,就要朝著它勇敢向前,每天進步一點點,基礎扎實一點點,備考也就會更容易一點點。正保會計網(wǎng)校注會每日一練提供高質(zhì)量習題,日積月累。正保會計網(wǎng)校注冊會計師網(wǎng)上培訓已經(jīng)全面展開招生,了解各班次詳情>>

以下為注冊會計師《財務成本管理》每日一練,今天你練了嗎?

多選題

  在其他因素不變的情況下,下列事項中,會導致歐式看漲期權價值增加的有( )。

  A、期權執(zhí)行價格提高

  B、期權到期期限延長

  C、股票價格的波動率增加

  D、無風險報酬率提高

查看答案解析
【答案】
 CD
【解析】

看漲期權的價值=Max(股票市價-執(zhí)行價格,0),由此可知,選項A不是答案;歐式期權只能在到期日行權,對于歐式期權來說,較長的時間不一定能增加期權價值,所以,選項B不是答案;股票價格的波動率越大,股票上升或下降的機會越大,對于看漲期權持有者來說,股價高于(執(zhí)行價格+期權價格)時可以獲利,股價低于(執(zhí)行價格+期權價格)時最大損失以期權費為限,兩者不會抵消。因此,股價的波動率增加會使看漲期權價值增加,即選項C是答案;一種簡單而不全面的解釋是,假設股票價格不變,高利率會導致執(zhí)行價格的現(xiàn)值降低,從而增加看漲期權的價值。因此,無風險報酬率越高,看漲期權的價格越高,即選項D是答案。

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注冊會計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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