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注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：證券標(biāo)準(zhǔn)差
單選題
甲證券的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，收益率為10%；乙證券標(biāo)準(zhǔn)差為20%，收益率為25%.甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機(jī)會(huì)集上最小標(biāo)準(zhǔn)差為5%.則下列說(shuō)法正確的是（ ）。
A、甲乙兩證券構(gòu)成的投資組合機(jī)會(huì)集上沒(méi)有無(wú)效集
B、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)大于0.5
C、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)就越強(qiáng)
D、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)等于1
【正確答案】A
【答案解析】最小標(biāo)準(zhǔn)差等于甲證券標(biāo)準(zhǔn)差，說(shuō)明機(jī)會(huì)集沒(méi)有向甲點(diǎn)左邊彎曲，最小方差組合點(diǎn)就是甲點(diǎn)，機(jī)會(huì)集與有效集重合，沒(méi)有無(wú)效集，所以選項(xiàng)A正確。根據(jù)題目條件無(wú)法判斷出兩證券相關(guān)系數(shù)的大小情況，所以選項(xiàng)B、D不正確；兩證券相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)就越弱，所以選項(xiàng)C不正確。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2013-12-01
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