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2016注會《財務成本管理》知識點：相關系數(shù)與組合風險
知識點：相關系數(shù)與組合風險
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相關系數(shù)r12
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組合的標準差σp（以兩種證券為例）
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風險分散情況
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r12=1
（完全正相關） |
σp=A1σ1+A2σ2
組合標準差=加權平均標準差 |
σp達到最大。
組合不能抵銷任何風險。 |
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r12=-1
（完全負相關） |
σp=|A1σ1-A2σ2|
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σp達到最小，甚至可能是零。
組合可以最大程度地抵銷風險。 |
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r12＜1
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σp＜加權平均標準差
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資產(chǎn)組合可以分散風險，但不能完全消除風險。
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2016年注冊會計師的備考工作正在進行，為了使大家的復習更有針對性，正保會計網(wǎng)校學員在論壇中分享了注會《財務成本管理》科目的知識點，希望對大家有所幫助，祝大家備考愉快，夢想成真！
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