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下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（ ）
【多選題】下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（ ）。
A、如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍
B、無風險資產(chǎn)的β＝0
C、無風險資產(chǎn)的標準差＝0
D、投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
【正確答案】：ABC
【解析】：β系數(shù)是用來衡量系統(tǒng)風險的，而市場組合的β系數(shù)＝1，所以，如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍，選項A的說法正確；β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險，標準差衡量的是總體風險，對于無風險資產(chǎn)而言，既沒有系統(tǒng)風險，也沒有總體風險，因此，選項B、C的說法正確；投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項D的說法錯誤。
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