下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，正確的有（?。?/h1>

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：芳芳 2018/12/21 10:10:43　字體：大 小

【多選題】下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，正確的有（?。?。

A、如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

B、如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0

C、如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但可以降低風(fēng)險(xiǎn)

D、只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

　　

【正確答案】：ABCD

【解析】：在相關(guān)系數(shù)等于1的情況下，組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)；只要相關(guān)系數(shù)小于1，組合就能分散風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＜單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，所以，選項(xiàng)ACD的表述正確。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為－1時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以充分的相互抵消，甚至完全消除，這樣的組合能夠最大程度的降低風(fēng)險(xiǎn)，所以選項(xiàng)B的表述正確。

 

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