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問(wèn)題已解決
兩期二叉樹(shù)模型求概率用的r應(yīng)該是到期時(shí)間除以2的計(jì)息期利率吧。如1年后到期，兩期二叉樹(shù)，求概率的r為半年期利率，是這樣的嗎。不是說(shuō)r與期權(quán)到期時(shí)間相同的計(jì)息期利率嗎？可是上述期權(quán)是一年后到期啊
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
您是說(shuō)這里的折現(xiàn)率
這里的r指的一期對(duì)應(yīng)的利率
如果一年的利率是10%，那么采用兩期二叉樹(shù)，一期就是半年，對(duì)應(yīng)的r-10%/2=5%
您按照這個(gè)來(lái)掌握
祝您學(xué)習(xí)愉快！08/22 11:37
王一老師 
08/22 11:37
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您是說(shuō)這里的折現(xiàn)率
這里的r指的一期對(duì)應(yīng)的利率
如果一年的利率是10%，那么采用兩期二叉樹(shù)，一期就是半年，對(duì)應(yīng)的r-10%/2=5%
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