00:10:00
問(wèn)題已解決
兩期二叉樹(shù)模型求概率用的r應(yīng)該是到期時(shí)間除以2的計(jì)息期利率吧。如1年后到期，兩期二叉樹(shù)，求概率的r為半年期利率，是這樣的嗎。不是說(shuō)r與期權(quán)到期時(shí)間相同的計(jì)息期利率嗎？可是上述期權(quán)是一年后到期啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
您是說(shuō)這里的折現(xiàn)率
這里的r指的一期對(duì)應(yīng)的利率
如果一年的利率是10%，那么采用兩期二叉樹(shù)，一期就是半年，對(duì)應(yīng)的r-10%/2=5%
您按照這個(gè)來(lái)掌握
祝您學(xué)習(xí)愉快！08/22 11:37
王一老師 
08/22 11:37
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
您是說(shuō)這里的折現(xiàn)率
這里的r指的一期對(duì)應(yīng)的利率
如果一年的利率是10%，那么采用兩期二叉樹(shù)，一期就是半年，對(duì)應(yīng)的r-10%/2=5%
您按照這個(gè)來(lái)掌握
祝您學(xué)習(xí)愉快！
閱讀 113
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
391
意見(jiàn)反饋
