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非系統(tǒng)風險=標準差?(Rf +貝塔系數(shù)??（Rm-Rf) 這個公式合理么？
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：抱歉，沒有這樣的式子。祝您學習愉快！
04/26 10:07
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老師，為什么β系數(shù)＝10％/（50％×50％）？這個公式 β系數(shù)＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）怎么來的？
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貝塔系數(shù)反映證券系統(tǒng)風險。貝塔系數(shù)的取值受經(jīng)營風險，財務風險的影響。但是經(jīng)營風險、財務風險中存在非系統(tǒng)風險，但是貝塔系數(shù)又不反映非系統(tǒng)風險。這怎么理解呢？矛盾？
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你好老師
R=Rf+貝塔系數(shù)*(Rm-Rf)
Rf代表無風險報酬率
R代表什么
Rm代表什么
謝謝
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3：貝塔系數(shù)度量特定資產(chǎn)對整體（系統(tǒng)）的風險的貢獻，我的理解是整體風險=總風險，那貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風險的；標準差不能衡量整體（總風險）的貢獻，標準差不是衡量總風險的嗎？
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標準差衡量的包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險是嗎
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