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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1.考慮一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為105元的歐式看漲期權(quán)。已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，股票價(jià)格在=0時(shí)刻為100元，未來(lái)股票價(jià)格可能將每期上漲或下跌10%，現(xiàn)根據(jù)t=2期的二叉樹(shù)模型：(1）該看漲期權(quán)價(jià)格應(yīng)該是多少？（2）具有相同有效期和執(zhí)行價(jià)格的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格又為多少呢？
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同學(xué)你好
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2024 12/12 16:00
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