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ABC為啥是錯(cuò)的 具體糾正過程
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投資組合的方差＝資產(chǎn)1的方差＊資產(chǎn)1的權(quán)重的平方＋2＊資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差＊資產(chǎn)1的權(quán)重＊資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差＊資產(chǎn)2的權(quán)重＊二者相關(guān)系數(shù)＋資產(chǎn)2的方差＊資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，標(biāo)準(zhǔn)差就是方差在開方 除非這兩者的相關(guān)系數(shù)等于1占比都是50%
08/27 23:12
雪兒老師 
08/27 23:15
不然不可能是加權(quán)平均 標(biāo)準(zhǔn)差率等于標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期收益率 因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差不可能是加權(quán)平均值，所以標(biāo)準(zhǔn)差率也不能是加權(quán)平均
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