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老師。這個題的答案S+P=C+PV（X） 但是平價定理，不是看漲期權-看跌期權=標的資產價+執(zhí)行價格的現(xiàn)值嗎
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看漲期權價格-看跌期權價格=標的資產的價格-執(zhí)行價格的現(xiàn)值 C-p等于s-pv s等于c-p+pv s+p＝c+pv
08/04 14:19
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怎么理解公式 看漲期權看跌平價定理？
看漲期權—看跌期權=標的資產—執(zhí)行價格現(xiàn)值？
不懂這個公式怎么來的？
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依據(jù)平價定理，下列表達式不正確的是（ ）。
A、看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值
B、看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產價格－執(zhí)行價格
C、看漲期權價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標的資產價格＋看跌期權價格
D、看漲期權價格＋看跌期權價格＝標的資產價格＋執(zhí)行價格
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期權平價定理，假如看漲看跌期權的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)
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看漲期權和看跌期權的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權價格-看跌期權價格，那看漲期權價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
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期權平價定理，假如看漲看跌期權的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)。假如兩種期權的執(zhí)行價格不相同，平價定理又怎么判斷，比如執(zhí)行價格不同，我該用哪個執(zhí)行價格？平均值？
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