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看漲看跌期權(quán)的平價定理是什么？
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同學(xué)你好，看漲看跌期權(quán)的平價定理：指具有相同的行權(quán)價和到期日的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，加上標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)價，三者之間存在一種確定的等量關(guān)系。
具體表達(dá)式為：看漲期權(quán)價格 - 看跌期權(quán)價格 = 標(biāo)的資產(chǎn)價格 - 執(zhí)行價格的現(xiàn)值。
這個定理反映了期權(quán)市場中的一種平衡關(guān)系。
07/28 16:32
84785004 
07/28 19:48
具體公式是？
薇老師 
07/28 19:49
具體表達(dá)式為：看漲期權(quán)價格 - 看跌期權(quán)價格 = 標(biāo)的資產(chǎn)價格 - 執(zhí)行價格的現(xiàn)值。
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