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假設無風險報酬率（報價）為8%，D股票目前價格為25元。以D股票為標的資產(chǎn)，到期時間為半年的看漲期權和看跌期權的執(zhí)行價格均為25.30元，利用兩期二叉樹模型計算出的看漲期權價值為2.65元，則根據(jù)平價定理，該看跌期權的價值為（　?。┰? A．1.97 B．2.65 C．1.98 D．1.08

84784957| 提問時間：06/15 22:44
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
C 標的資產(chǎn)價格S+看跌期權價格P=看漲期權價格C+執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X），看跌期權價格P=看漲期權價格C+執(zhí)行價格現(xiàn)值PV（X）-標的資產(chǎn)價格S=2.65+25.30/（1+4%）-25=1.98（元）。
06/15 22:45
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