問(wèn)題已解決

甲投資組合由M股票和N政府債券（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)）組成，各占50%。甲報(bào)酬率的方差=M報(bào)酬率的方差*25% 老師 最后一句我看不懂 什么意思

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：06/15 14:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，甲報(bào)酬率的方差=M報(bào)酬率的方差×50%×50%=M報(bào)酬率的方差×25%。 投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，標(biāo)準(zhǔn)差也就是風(fēng)險(xiǎn)。他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風(fēng)險(xiǎn)，還取決于各個(gè)證券之間的關(guān)系。 這里政府債券標(biāo)準(zhǔn)差為零，后面全是0。
06/15 14:30
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