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甲項目期望報酬率8%，標準差8%，乙項目期望報酬率11%，標準差11%，下列說法正確的是（ ）。 A．甲項目風險較小 B．乙項目風險較小 C．甲、乙項目風險相當 D．無法判斷甲、乙項目風險高低
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C期望報酬率不同時不能直接比較方差或標準差的大小來衡量風險的大小，但可以使用變異系數衡量風險的大小，兩個項目變異系數均為1，風險相當，選項C正確。
05/10 17:38
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某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的預期報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是（?。?。
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題1、甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%)，則由甲、乙證券構成的投資組合最低的標準差為10%（×）
題2：A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?）
請問題1的證券組合為何最低標準差不等于甲證券標準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
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甲乙證券期望報酬率分別是10%、18%，標準差分別是12%、20%，為什么甲證券的絕對風險低于乙證券這個選項是對的，期望報酬率不同，不是應該用變異系數衡量相對風險嗎
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假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標準差為25%。已知甲股票的標準差為40%，它與市場組合的相關系數為0.55，則下列結果正確的有（ ）。
A、甲股票的貝塔系數為0.88
B、甲股票的貝塔系數為0.34
C、甲股票的必要報酬率為8.4%
D、甲股票的必要報酬率為13.8%
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甲公司有X、Y兩個項目組，分別承接不同的項目類型，X項目組的資本成本為8%，Y項目組的資本成本為12%，甲公司資本成本為10%，下列項目中，甲公司可以接受的是（ ）。
A、報酬率為9%的X類項目
B、報酬率為7%的X類項目
C、報酬率為10%的Y類項目
D、報酬率為11%的Y類項目
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