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老師好， 金融期權(quán)價(jià)值評(píng)估 套期保值原理是不是只能求看漲期權(quán)的價(jià)值？看跌期權(quán)的價(jià)值需要用平價(jià)定理來求
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金融期權(quán)價(jià)值評(píng)估中，套期保值原理不僅可以應(yīng)用于計(jì)算看漲期權(quán)的價(jià)值，還可以應(yīng)用于計(jì)算看跌期權(quán)的價(jià)值。具體地，通過套期保值原理，可以計(jì)算出看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值、套期保值比率及期權(quán)價(jià)值。然后，利用看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價(jià)定理，可以進(jìn)一步計(jì)算看跌期權(quán)的期權(quán)價(jià)值。
04/16 17:12
84784971 
04/16 18:05
所以，套期保值原理計(jì)算的還是看漲期權(quán)的價(jià)值，二看跌期權(quán)費(fèi)價(jià)值時(shí)平價(jià)定理計(jì)算出來得
楊沛錦老師 
04/16 19:29
是的，同學(xué)，理解正確
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