問題已解決
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缺口是利率敏感型資產(chǎn)減去利率敏感型負(fù)債的差額。本題中的缺口是3000-2000=
1000(萬美元)。如果利率上升5%,該銀行的利潤將增加5%x1000=50(萬美元)。
可以通過把利率敏感型負(fù)債增加到3000萬美元,或把利率敏感型資產(chǎn)減少到2000萬元來消除利率風(fēng)險(xiǎn)。此外,也可以通過參與利率互換來減少利率風(fēng)險(xiǎn),即以1000萬美元的利率敏感型資產(chǎn)的利率來互換其他銀行的1000萬美元的固定利率資產(chǎn)的利率。
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