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問(wèn)題已解決
請(qǐng)認(rèn)真作答，不要敷衍，亂答，按照題目要求 甲公司是一家上市公司，當(dāng)前股價(jià)30元，預(yù)計(jì)6個(gè)月后股價(jià)只有兩種可能，上漲25%或下跌20%，6個(gè)月內(nèi)公司不會(huì)派發(fā)股利。市場(chǎng)上有以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可以購(gòu)買一股股票，每份看跌期權(quán)可以售出一股股票，半年后同時(shí)到期，執(zhí)行價(jià)均為32.1元。6個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為2%,計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。 計(jì)算看跌期權(quán)的價(jià)格。
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同學(xué)你好，（1）看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值=30×（1+25%）-32.1=5.4（元）
2%=上行概率×25%+（1-上行概率）×（-20%）
即：2%=上行概率×25%-20%+上行概率×20%
則：上行概率=0.4889
由于股價(jià)下行時(shí)到期日價(jià)值=0
所以，看漲期權(quán)價(jià)值=（5.4×0.4889+0.5111×0）/（1+2%）=2.59（元）
看跌期權(quán)價(jià)值=32.1/（1+2%）+2.59-30=4.06（元）
2023 09/13 19:14
84785028 
2023 09/13 19:15
已經(jīng)答完了嗎？老師
Xia老師 
2023 09/13 19:17
同學(xué)你好，是的啊，求看跌期權(quán)的價(jià)格啊看跌期權(quán)價(jià)值=32.1/（1+2%）+2.59-30=4.06（元）
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