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老師，期權(quán)有個1+r-d/u-d算出來的是什么東西？上行概率嗎

84785000| 提問時間：2023 09/02 08:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的 二叉樹期權(quán)定價模型中的u和d的計算公式 u：上行乘數(shù)=1+上升百分比 d：下行乘數(shù)=1-下降百分比 期權(quán)價格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r） 其中： 上行概率=（1+r-d）/（u-d） 下行概率=（u-1-r）/（u-d）
2023 09/02 08:36
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