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問題已解決
老師：早上好！請問一下這道題怎么做。
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同學(xué)，您好，0.22=Rf+1.3*（Rm-Rf）
0.16=Rf+0.9*（Rm-Rf）? ?可以求出（Rm-Rf）=0.15? ? Rf=0.025? ??Rm=0.175所以D=0.175，E=1，
A=Rf=0.025? B=0? C=0
2023 06/27 09:51
84785014 
2023 06/27 09:56
謝謝，老師，但B、C等于零，沒明白，麻煩再講下
曉純老師 
2023 06/27 10:09
無風(fēng)險資產(chǎn)就是不考慮風(fēng)險，所以衡量風(fēng)險的標準差，貝塔都是0
84785014
2023 06/27 10:22
明白了，謝謝老師
曉純老師
2023 06/27 10:26
嗯嗯，好的哈，祝你開心哈
84785014
2023 06/27 11:17
老師：那上E是怎么得出來的
曉純老師
2023 06/27 11:51
市場組合的貝特系數(shù)就是1，其他資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險就是相對于市場組合的程度，也就是B/1=貝塔
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