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問題已解決
老師，資本資產(chǎn)定價模型里的Rm是什么??？也沒見書上寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
Rm就是市場平均的收益
2023 06/20 11:48
84785002 
2023 06/20 12:17
老師，這個第二題我算出來Rm是15%，Rf是5%，第一問求市場組合的風(fēng)險收益率我自己算出來就如我拍照手寫那樣，算出來是17.5%，為啥答案是10%呢
來來老師 
2023 06/20 12:54
你好 看圖 你們的β不同
這個1.75是3個股票的
后面讓求的是C自己的β和必要報酬率
84785002
2023 06/20 12:55
老師，你看錯了，我問的是第二題他的第一小問求市場組合的風(fēng)險收益率問題
來來老師
2023 06/20 14:03
這個是把第二個算式減去第一個算式 就減去了無風(fēng)險收益
推算出2.5-1.6也就是0.9的市場組合風(fēng)險收益=30%-21%=9%
算出就是9%/0.9=10.00%
84785002
2023 06/20 14:09
我知道，它是根據(jù)列方程求出的，我的意思，所求的市場組合的風(fēng)險收益率難道不應(yīng)該是用寫的那個公式計算嗎？貝塔乘以Rm?Rf，列方程算出來的是Rm?Rf，跟我算的就不是一個東西啊，老師你可不可以認真讀了問題再解答呢、謝謝
來來老師
2023 06/20 14:31
不好意思因為你第一次給的圖太多了，然后的話給人一種錯覺，是你的算第二問
來來老師
2023 06/20 14:33
1.75是不合適的，你稍等，我把我待會電腦，需要語言發(fā)給你，我現(xiàn)在用的手機不方便
84785002
2023 06/20 14:35
好的，謝謝你
來來老師
2023 06/20 14:42
這個是R=Rf+β×（Rm-Rf）方式算的 然后li使用方程代入
這里面需要注意名稱差異
這個你這邊市場風(fēng)險收益率是（Rm-Rf）
不是β×（Rm-Rf）
β×（Rm-Rf）是風(fēng)險收益率 是需要考慮組合里證券關(guān)系 涉及β
借用這個總結(jié)
84785002
2023 06/20 14:46
謝謝老師的回答，很用心，我也買了輕一，怎么就沒看見這樣的考點區(qū)分呢，這幾個實在容易混淆
來來老師
2023 06/20 14:56
今天輕一我這邊沒有，不過一般財管變化不大，你可以找下去年輕二，或輕三，輕二題目總結(jié)多，輕三偏記憶總結(jié)
84785002
2023 06/20 15:23
好的，謝謝老師
來來老師
2023 06/20 15:32
客氣 對您有所幫助就好
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描述你的問題，直接向老師提問
2014
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