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這道題無法理解，貝塔系數(shù)不是一定的嗎？某股票的風(fēng)險收益率與市場組合的風(fēng)險收益率的比例穩(wěn)定的為0.4，那市場增加5%，某股票不也應(yīng)該增加5%
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2023 06/15 16:06
新新老師 
2023 06/15 16:22
β（不變）＝某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率/市場組合的風(fēng)險收益率，
某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率變動率=β（不變）*市場組合的風(fēng)險收益率變動率
如果市場組合的風(fēng)險收益率上升了5%，則該項資產(chǎn)風(fēng)險收益率將上升5%×0.4＝2%。
新新老師
2023 06/15 16:23
如果按您說的變動率都為5%，那么
β=5%/5%=1
84785022 
2023 06/15 16:25
變動率為5%的話，分子分母同時乘以（1+5%）哈
新新老師
2023 06/15 16:51
咱們把這個問題轉(zhuǎn)換成一個數(shù)學(xué)問題把
84785022
2023 06/15 16:53
就是轉(zhuǎn)換成數(shù)學(xué)問題了， 不能理解呀
新新老師
2023 06/15 17:02
首先您得知道，該資產(chǎn)的風(fēng)險收益率跟整個市場組合的風(fēng)險收益率是成正比例的，斜率是一個貝塔β=0.4，
畫一個坐標圖，X抽是該資產(chǎn)的風(fēng)險收益率，Y軸是
該資產(chǎn)的風(fēng)險收益率，當X變化了5%，Y軸變化斜率*5%，也就是4*5%。
按您所說當X變化了5%，Y軸變化5%，那么斜率就是就變成1了。您說您做的對不對呀
新新老師
2023 06/15 17:03
您自己畫一個坐標圖感受一下，是不是我所的這個道理。
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