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你好，老師。請解釋對這句話的理解。相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險分散化效應(yīng)越強(qiáng)，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差。我是不是可以認(rèn)為當(dāng)相關(guān)系數(shù)是負(fù)相關(guān)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，當(dāng)相關(guān)系數(shù)是正相關(guān)但小于1，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定介于投資組合最低單項資產(chǎn)和最高單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差之間？謝謝老師。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時,組合的風(fēng)險等于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值,相關(guān)系數(shù)越小,分散風(fēng)險的效果越好,風(fēng)險越小,所以當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1大于-1時,證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
2023 06/03 18:40
薛薛老師 
2023 06/03 18:44
相關(guān)系數(shù)接近于零,機(jī)會集存在向左凸出的現(xiàn)象,即有風(fēng)險分散化效應(yīng),此時最小方差組合點對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差低于單項資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差。
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