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為什么相關(guān)系數(shù)等于1時，兩項資產(chǎn)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，相關(guān)系數(shù)小于1時，兩項資產(chǎn)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差小于各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
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投資組合一部分非系統(tǒng)風(fēng)險會被分散
兩項資產(chǎn)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（A12σ12+2r12A1?A2σ1σ2+A22σ22）1/2
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，則兩項資產(chǎn)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（A12σ12+2A1?A2σ1σ2+A22σ22）1/2=A1σ1+ A2σ2，也就是兩項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
?從這個公式可以看出，如果相關(guān)系數(shù)小于1，就能推出投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
2022 10/24 16:17
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