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無風(fēng)險資產(chǎn)的標準差=0，對嗎？怎么分析出來的？
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你好；??,對于無風(fēng)險資產(chǎn)而言,既沒有系統(tǒng)風(fēng)險,也沒有總體風(fēng)險 那么就是=0 的； 對的?
2023 03/22 12:20
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無風(fēng)險資產(chǎn)的標準差是不是0
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請教E是怎么算的，是不是因為標準差和貝塔值都是衡量風(fēng)險的，所以無風(fēng)險的B和C都是0
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老師這個標準差的0是怎么來的？這個是證券資產(chǎn)組合的計算
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無風(fēng)險資產(chǎn)，白塔等于零？標準差等于零？資產(chǎn)組合白塔等于1？是怎么理解的？
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下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（ ）。
A.如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的0.5倍
B.無風(fēng)險資產(chǎn)的β＝0
C.無風(fēng)險資產(chǎn)的標準差＝0
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
老師，這個C答案是對的，但是我有點不能理解，請老師指教
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