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財管第三章鄭曉博老師說，最佳風險資產(chǎn)組合點是資本市場線和原有效邊界的切點，同時最佳風險資產(chǎn)組合幾乎分散了所有非系統(tǒng)風險，只剩下不可分散的系統(tǒng)風險，同時總風險=系統(tǒng)風險?非系統(tǒng)風險，那按道理最佳風險資產(chǎn)組合點是總風險最小的點，但它實際上不是有效邊界上的最小方差點，很不解，求解答
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你的理解是正確的，最佳風險資產(chǎn)組合點只是總風險最小的點，但它不一定是有效邊界上的最小方差點，這是因為有效邊界上的最小方差點的總風險也可能比最佳風險資產(chǎn)組合點的總風險更小，對此你可以把它想象成總風險和總收益在綜合考慮下，形成一條權(quán)衡曲線，最佳風險資產(chǎn)組合點就是權(quán)衡曲線上的最優(yōu)點。
2023 03/14 11:31
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