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套期保值原理和風(fēng)險(xiǎn)中性原理考試都是考看漲期權(quán)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，您說的是正確的
2023 02/17 18:16
新新老師 
2023 02/17 18:18
套期保值原理和風(fēng)險(xiǎn)中性原理都針對(duì)看漲期權(quán)而言，平價(jià)定理公式可以在看漲期權(quán)價(jià)值基礎(chǔ)上確定看跌期權(quán)的價(jià)值。
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S+看跌期權(quán)價(jià)格P=看漲期權(quán)價(jià)格C+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值PV（X）
新新老師
2023 02/17 18:18
希望我的答案對(duì)您有所幫助，期待您的好評(píng)！
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