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答：若要確定最佳套期保值比率及期貨臺約份數(shù)，需要計算投資者風險經(jīng)濟學模型（RRM）。依據(jù)此模型，投資者期望以最大收益抵消最小損失，其根據(jù)其認為資產(chǎn)下的風險和回報，來計算最佳配置。實際上，想要獲得最大收益，投資者應(yīng)當將資金最大限度的分散，從而減少受到的風險。 根據(jù)RRM，對于該情景，可以采用“分散套期保值”的方式，即期貨臺約的份數(shù)應(yīng)該等于燃油的總噸數(shù)，也就是50000噸。而最佳套期保值比例則是根據(jù)燃油期貨價格變化的標準差和燃油價格變化的標準差以及它們之間的相關(guān)系數(shù)來確定的。 具體來說，假設(shè)X對應(yīng)燃油變化，Y對應(yīng)燃油期貨變化，那么最佳套期保值比率為： 比率=σx2- σxy2/σy2 其中σx表示燃油價格變化的標準差，σy表示燃油期貨價格變化的標準差，σxy表示燃油價格與燃油期貨價格的相關(guān)系數(shù)。 因此，該投資者的最優(yōu)套期保值比率及期貨臺約的份數(shù)分別為： 最佳套期保值比率= 0.037*0.037 - 0.042*0.042 * 0.75 / 0.042*0.042 = 0.865 期貨臺約份數(shù)= 50000 噸. 拓展知識：套期保值是投資者在不確定的市場價格變化情況下，通過購買期貨合約等工具，保持投資組合凈值不變，獲得預期收益的方式。