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二、計(jì)算分析題 1.某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買A、B、C三種股票。 已知A、B、C股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0、0.5。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。 （1）按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算A股票的必要收益率； （2）計(jì)算投資組合的β系數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)收益率和必要收益率。
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2022 11/29 23:15
鈣奶老師 
2022 11/29 23:20
A股票的必要收益率=8%+1.5×（12%-8%）=14% 投資組合的β系數(shù)=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15
投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.15×（12%-8%）=4.6%
投資組合的必要收益率＝8%+4.6%＝12.6%
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