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某公司持有A、B、C三種股票,三種股票的投資比例分別為50%、30%、20%,其中β系數(shù)分別為1.5、1、0.5,同期市場上所有股票的平均收益率為12%,無風(fēng)險收益率為8%。A股票當前的每股市價為6元,上年派發(fā)的現(xiàn)金股利為每股0.5元,預(yù)計股利以后年度將增長5%。要求計算: (1)計算該公司三種股票投資組合的β系數(shù); (2)計算該公司證券組合的必要收益率; (3)計算A股票的必要投資收益率; (4)利用股利折現(xiàn)模型對A股票進行估計; (5)根據(jù)股票價值與市價判斷是否應(yīng)出售A股票。

84784988| 提問時間:2022 06/16 14:17
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,計算過程如下 1. 投資組合的貝塔系數(shù)=1.5*50%+1*30%+0.5*20%=1.15 2. 投資組合的必要收益率=8%+1.15*(12%-8%)=12.6% 3 A股票的必要收益率=8%+1.5*(12%-8%)=14% 4. 股票價值=0.5*(1+5%)/(14%-5%)=5.83 5. 股價價格大于價值,應(yīng)該出售股票 4
2022 06/16 14:34
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