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必要收益率=Rf+貝塔系數(shù)*（Rm-Rf） 想問下老師題中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指公式中的哪一塊。風(fēng)險(xiǎn)收益率是公式的哪一塊？為啥A證券必要收益率小于b證券必要啊收益率的兩倍
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好！正在解答中，請稍等
2022 11/12 23:51
小丸子老師 
2022 11/12 23:53
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指的是貝塔系數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)收益率指的是Rm-Rf
84784986 
2022 11/13 11:10
老師我還是不懂，如果按照下圖，這個(gè)公式怎么算A的必要收益率都大于B阿
小丸子老師
2022 11/13 12:29
同學(xué)按上圖的公式算A的必要收益率肯定是要大于B的。原來題目的意思是假設(shè)B的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貝塔系數(shù)為1，A的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是B的兩倍貝塔系數(shù)為2，A的風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔系數(shù)*（Rm-Rf）是B的兩倍
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